اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی دیگر از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور میانگین متحرک نام دارد. این اندیکاتور پیرو روند بوده و از آن تنها برای شرح وضعیت فعلی بازار می توان استفاده کرد. توجه کنید که ازاین اندیکاتور به هیچ وجه به عنوان پیش بینی کننده استفاده نکنید. میانگین متحرک از محاسبات قیمت های قبلی بدست می آید و به همین دلیل تا حدودی با تاخیر همراه است. در ادامه به بررسی دو نوع از میانگین های متحرک می پردازیم با نام های میانگین متحرک ساده(SMA) و میانگین متحرک نمایی(EMA).

میانگین متحرک ساده sma

میانگین متحرک ساده با محاسبه قیمت در یک بازه زمانی مشخص بدست می آید. اصولا از قیمت بسته شدن بازار برای بدست آوردن میانگین استفاده می گردد. برای مثال فرض کنید بازه زمانی را 10 در نظر گرفته باشیم، حال در هر بازه زمانی 10 کندل در میانگین تاثیر گذار می باشند و با رفتن به روز 11 ام، بازه کندل ها یکی به سمت راست شیفت پیدا خواهد کرد. به همین دلیل به آن متحرک گفته می شود. در ادامه بررسی خواهیم کرد که می توان این بازه زمانی را به نسبت، اعداد متفاوتی در نظر گرفت.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی نیز با کندل ها سروکار دارد و از یک بازه زمانی مشخص شده جهت محاسبات خود استفاده می کند، اما در آن کندل های آخر از وزن بیشتری نسبت به کندل های ابتدایی برخوردار می باشند. این نوع میانگین به نسبت از تاخیر کمتری نسبت به متحرک ساده برخوردار است.

نکاتی که باید به آنها توجه داشته باشید:

  • برای میانگین متحرک،دوره های زمانی متفاوتی را امتحان کنید تا به مناسب ترین میانگین متحرک برای نماد بورسی مورد نظر دست یابید. .
  • تایم فریم در نظر گرفته شده برای میانگین عدد تعریف شده ای نسبت و با توجه به نوع معاملات شما انتخاب می شود.
  • در روند کوتاه مدت بازه بین 5 تا 20، میان مدت 20 تا 60 و برای بازه بلند مدت نیز بالای 100 کندل را در نظر بگیرید.

میانگین های متحرک به دلیل نوع محاسباتی که دارند، سیگنال ها را با تاخیر صادر می کنند و هر چه بازه کندل در نظر گرفته شده، بلندتر باشد این تاخیر نیز به نسبت بیشتر است. در ادامه قصد داریم به روش های ارائه شده با استفاده از میانگین متحرک برای سیگنال یابی بپردازیم که عبارت اند از :

1-سیگنال یابی با استفاده از 2 اندیکاتور میانگین متحرک

در این روش از دو اندیکاتور میانگین متحرک با بازه های زمانی در نظر گرفته شده متفاوت استفاده می شود. همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، بازه زمانی در نظر گرفته شده بر اساس کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت در نظر گرفته می شود.با این فرض که ما 2 بازه 5 و 20 را در نظر خواهیم گرفت، حال سیگنال خرید زمانی صادر می شود که بازه 5 به بالای بازه 20 رود. یعنی میانگین 5 کندلی از پایین حرکت و میانگین 20 کندلی را به سمت بالا قطع کند. حال سیگنال فروش نیز زمانی صادر می شود که میانگین 5 کندلی از بالا به سمت پایین حرکت و میانگین 20 کندلی را قطع کند.

2-سیگنال یابی با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک و قیمت

بهتر است از این روش برای بلندمدت استفاده گردد. سیگنال خرید زمانی در این روش صادر می شود که قیمت به بالای میانگین متحرک حرکت و از آن عبور کند و سیگنال فروش نیز زمانی صادر خواهد شد که قیمت به زیر میانگین متحرک حرکت و در زیر آن قرار گیرد.

نکته ای که باید در این روش مورد توجه قرار گیرد،شما زمانی می توانید به سیگنال های خرید صادر شده از آن اعتماد کنید که قیمت در بالای میانگین متحرک بلند مدت قرار گرفته باشد. اگر روند صعودی باشد و سیگنال فروش در بالای میانگین متحرک رخ دهد،نشانگر اصلاح نزولی بوده و اگر قیمت به زیر میانگین متحرک حرکت کند، نشانه ای از تغییر روند بازار است. در این روش همانطور که در ابتدا نیز اشاره کردیم،باید از میانگین متحرک بلند مدت استفاده کنید.

3-سیگنال یابی با استفاده از 3 اندیکاتور میانگین متحرک

این روش را خودم در معاملاتم بیشتر مورد استفاده قرار می دهم و به این صورت است که در آن از 3 اندیکاتور میانگین متحرک با بازه های زمانی استفاده می کنیم. از بازه های 5 کندلی ،10کندلی و 20 کندلی استفاده می کنیم. هشدار خرید زمانی صادر خواهد شد که میانگین 5 کندلی، میانگین 10 کندلی را به سمت بالا قطع کند و مساوی آن شود ولی هنوز میانگین 10 کندلی به بالای میانگین 20 کندلی نرسیده است. سیگنال خرید در این روش زمانی صادر می شودکه میانگین 5 روزه بالاتر از میانگین 10 روزه و میانگین 10 نیز بالاتر از 20 کندلی قرار گرفته باشد. هشدار فروش نیز به این صورت صادر می شود که میانگین 5،میانگین 10 را به سمت بالا قطع کند و یا مساوی آن شود ولی هنوز میانگین 10 به زیر میانگین 20 نرسیده است. سیگنال فروش نیز زمانی صادر می شود که میانگین 50 روز به زیر میانگین 10 روزه رود و میانگین 10 نیز از میانگین 20 پایین تر قرار گیرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
15 − 6 =